Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Bu derste temel hedef, öğrencinin zaman serisi verilerin ekonometrik analizini teorik ve uygulamalı olarak iyi öğrenmesini sağlamaktır. Daha özel olarak, öğrencinin ekonomik verilerin çok değişkenli zaman serisi modelleri ile ilgili gerekli bilgiler ile donatılması amaçlanmaktadır. Temel konular Vektör otoregresif modeller, çoklu eştümleşme testi (Johansen testi), Vektör hata düzeltme modelleri, stokastik mevsimsellik ve mevsimsel birim kök, mevsimsel birim kök testleri (HEGY), mevsimsel eştümleşme, mevsimsel hata düzeltme modeli. Ekonometrik paket programların kullanımı, bu dersin tamamlayıcısıdır ve uygulama makroekonomik ve finansal verilerle yapılır.

-

Vektör otoregresif modeller, gecikme uzunluğunun belirlenmesi, etki-tepki analizi, varyans ayrıştırma, çoklu eştümleşme testi (Johansen testi), Vektör hata düzeltme modelleri, Stokastik mevsimsellik ve mevsimsel birim kök, mevsimsel birim kök testleri (HEGY), mevsimsel eştümleşme, mevsimsel hata düzeltme modeli.

Bu derste temel hedef, öğrencinin zaman serisi verilerin ekonometrik analizini teorik ve uygulamalı olarak iyi öğrenmesini sağlamaktır. Daha özel olarak, öğrencinin ekonomik verilerin tek değişkenli ve çok değişkenli zaman serisi modelleri ile ilgili gerekli bilgiler ile donatılması amaçlanmaktadır. Ekonometrik paket programların kullanımı, bu dersin tamamlayıcısıdır ve uygulama makroekonomik ve finansal verilerle yapılır.

Zorunlu staj yoktur.

Türkçe

Applied Econometric Time Series, Enders, W., John Wiley and Sons,Inc., 2005 (E) Applied Time Series Modelling and Forecasting, Harris, R. ve R. Sollis, John Willey and Sons,Inc., 2003. (H-S) New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Lütkepohl, H. Springer-Verlag, 2005. (L) Periodicity and Stochastic Trends in Economic Time Series, Franses, P.H., Oxford Univ. Press, 1996. (F)

-

• VAR modelleri kurabilir ve etki-tepki fonksiyonları ile varyans ayrıştırma sonuçlarını yorumlayabilir.
• Johansen testi yapabilir, VECM modeli uygulayabilir, çıktıları analiz edebilir.
• Mevsimsel birim kök testlerini uygulayabilirler.
• Mevsimsel eştümleşme regresyonu kurarak eştümleşme testi uygulayabilir, mevsimsel hata düzeltme modelini kurar ve çıktıları yorumlayabilir.
• Tüm konuları paket programlar yardımı ile uygulayabilir ve çıktıları yorumlayabilir