| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| İstatistik - Lisans - 2014 | FIN4002 | Finans Matematiği | Seçmeli | 5 | 3,00 | 2 | 0 |
Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi
Programlar Hakkında Bilgi
Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - İstatistik
Dersin İçeriği
Dersin Amacı
Bu ders finansal matematik için başlangıç dersidir. Bu derste farklı türde faiz (basit, indirim, bileşke faizleri), irat, borç geri çekme metotları, stok ve bono yatırımları çalışılır.
Öğrenim Türü
-
Dersin İçeriği
Dersin ilk yarısı basit faiz ve indirim oran hesaplarını, bileşke faiz oranlarını elde eden ve farklı türdeki iratların farklı zaman periyotlarındaki cari ve gelecek değerlerini hesaplayan, farklı faiz oranları uygulamalarını içeren finansal matematiğe giriş için ayrılmıştır. Dersin ikinci yarısı türev ürünler, özellikle opsiyon fiyatlandırması gibi klasik niceliksel finans konuları ile ilgilenmektedir. İlk olarak finans kavramına giriş sunulmaktadır. Bu kısım genel olarak finans piyasasına dair tanım ve teferruatları içermektedir. Türev ürünler ve kavramları tanımlanmaktadır. Türev ürünlerin fiyatlandırılması için iki ana opsiyon fiyatlandırması incelenmektedir: Binom opsiyon fiyatlandırması ve Black-Scholes option fiyatlandırması.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Sınıfta yüzyüze anlatma tekniği, tartışma ve problem çözme.
Staj Durumu
Yok.
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Finans Matematiği, Meral Sucu , Funda Kul, Nobel Yayın Dağıtım Finans Matematiği Çalışma Kitabı HP Hesap Makinesi Uygulamalı, Sadi Uzunoğlu, Literatür Yayıncılık Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri, SPL Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları, (Ders Notları Mart 2015) An Elementary Introduction to Mathematical Finance, Sheldon M. Ross, Cambridge Press. Fundamentals of Future and Options markets, John C. Hull, Pearson.
Dersin Web Sayfası
-
Öğrenme Çıktıları
- Getiri-Risk matematiği uygulamaları yapar.
- Portföy hesaplamalarını uygular.
- Varlık fiyatlama modellerini ve risk transfer yöntemlerini anlar.
- Türev araçların fiyatlar ve analiz eder.
- Risk yönetimi ve portföy yaklaşımını anlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | Basit faiz ve basit iskonto: basit faiz, banka dengelerine ödenen faiz, basit faizli cari değer, basit iskontolu cari değer, değer denklemleri. |
| 2 | Kısmi ödemeler, senetler. Bileşke faiz: Bileşke faiz formülü, denk oranlar, bileşke faizli cari değer, |
| 4 | Hesap tablosu kullanımı, adi iratın cari değeri, irat vadesi, vadeli iratlar. |
| 6 | Genel iratlar: faiz oranını genel irat değerine değiştirmek. Peryodik ödemeleri bulmak, hesap tablosu yaklaşımı, ödeme yaklaşımı değişimi |
| 8 | Ara Sınav Haftası |
| 9 | Finansal piyasa ürünleri ve eğilimleri: Ürünler ve piyasalar: Özsermaye, ticari mallar, kambiyo rayici, ötelemeler ve gelecek. |
| 13 | Aktif varlıkların rastgele davranışı: Aktif varlıkların gelir tahmini, zaman skalaları, volatilite tahminleri, Wiener işlemi |
| 16 | Ders Çalışma Haftası |
| 17 | Yarı Yıl Sonu Sınavı |
Değerlendirme
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
Öğrenci İş Yükü Hesabı
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 16 | 3 | 48 |
| Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 15 | 15 |
| Final ve Hazırlığı | 1 | 15 | 15 |
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| ÖÇ1 | |||||||||||||||||
| ÖÇ2 | |||||||||||||||||
| ÖÇ3 | |||||||||||||||||
| ÖÇ4 | |||||||||||||||||
| ÖÇ5 |