Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Fen Fakültesi - İstatistik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
2022 - İstatistik - Lisans FIN4002 Finans Matematiği Seçmeli 5 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu ders finansal matematik için başlangıç dersidir. Bu derste farklı türde faiz (basit, indirim, bileşke faizleri), irat, borç geri çekme metotları, stok ve bono yatırımları çalışılır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Dersin ilk yarısı basit faiz ve indirim oran hesaplarını, bileşke faiz oranlarını elde eden ve farklı türdeki iratların farklı zaman periyotlarındaki cari ve gelecek değerlerini hesaplayan, farklı faiz oranları uygulamalarını içeren finansal matematiğe giriş için ayrılmıştır. Dersin ikinci yarısı türev ürünler, özellikle opsiyon fiyatlandırması gibi klasik niceliksel finans konuları ile ilgilenmektedir. İlk olarak finans kavramına giriş sunulmaktadır. Bu kısım genel olarak finans piyasasına dair tanım ve teferruatları içermektedir. Türev ürünler ve kavramları tanımlanmaktadır. Türev ürünlerin fiyatlandırılması için iki ana opsiyon fiyatlandırması incelenmektedir: Binom opsiyon fiyatlandırması ve Black-Scholes option fiyatlandırması.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Sınıfta yüzyüze anlatma tekniği, tartışma ve problem çözme.

Staj Durumu

Yok.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Finans Matematiği, Meral Sucu , Funda Kul, Nobel Yayın Dağıtım Finans Matematiği Çalışma Kitabı HP Hesap Makinesi Uygulamalı, Sadi Uzunoğlu, Literatür Yayıncılık Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri, SPL Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları, (Ders Notları Mart 2015) An Elementary Introduction to Mathematical Finance, Sheldon M. Ross, Cambridge Press. Fundamentals of Future and Options markets, John C. Hull, Pearson.

Dersin Web Sayfası

Yok

Öğrenme Çıktıları

  • Getiri-Risk matematiği uygulamaları yapar.
  • Portföy hesaplamalarını uygular.
  • Varlık fiyatlama modellerini ve risk transfer yöntemlerini anlar.
  • Türev araçların fiyatlar ve analiz eder.
  • Risk yönetimi ve portföy yaklaşımını anlar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Basit faiz ve basit iskonto: basit faiz, banka dengelerine ödenen faiz, basit faizli cari değer, basit iskontolu cari değer, değer denklemleri,
2 Kısmi ödemeler, senetler. Bileşke faiz: Bileşke faiz formülü, denk oranlar, bileşke faizli cari değer,
3 Kademeli zaman periyodu için cari veya gelecek değer, değer denklemleri, faiz oran değişimleri, bileşke faiz teorisinin diğer uygulamaları. Yıllık irat: tanımlar, adi iratın gelecek değeri,
4 Hesap tablosu kullanımı, adi iratın cari değeri, irat vadesi, vadeli iratlar.
5 Diğer irat problemleri: peryodik ödemeleri bulmak, faiz oranını bulmak, irat terimini bulmak, faiz oran değişiklikleri.
6 Genel iratlar: faiz oranını genel irat değerine değiştirmek. Peryodik ödemeleri bulmak, hesap tablosu yaklaşımı, ödeme yaklaşımı değişimi
7 Olasılık tekrarı ve stokastik süreçlere giriş,
8 Ara Sınav Haftası
9 Finansal piyasa ürünleri ve eğilimleri: Ürünler ve piyasalar: Özsermaye, ticari mallar, kambiyo rayici, ötelemeler ve gelecek.
10 Türev ürünler: Seçenekler, bedel diagramları.
11 Spekülatör ve Bear yayılımları, Riski terse çevirme, Butterflies ve condors, takvim yayılımları. Binom modeli: Aktif varlık fiyat modeli, delta garantisi, arbitraj.
12 Stok fiyat yönü ve ödeme vakti, opsiyon değerendirme için Binom metodu.
13 Aktif varlıkların rastgele davranışı: Aktif varlıkların gelir tahmini, zaman skalaları, volatilite tahminleri, Wiener işlemi
14 Black-Scholes Opsiyon Modeli
15 Black-Scholes Opsiyon Modeli
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 16 3 48
Proje ve Hazırlığı 0 0 0
Ödev ve Hazırlığı 0 0 0
Laboratuvar ve Hazırlığı 0 0 0
Atölye ve Hazırlığı 0 0 0
Sunum ve Hazırlığı 0 0 0
Seminer ve Hazırlığı 0 0 0
Demo ve Hazırlığı 0 0 0
Araştırma ve Hazırlığı 0 0 0
Rapor ve Hazırlığı 0 0 0
Arasınav ve Hazırlığı 1 15 15
Kısa Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Final ve Hazırlığı 1 15 15
Teorik Ders Saati 0 0 0
Uygulama Ders Saati 0 0 0

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5