Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Bu dersin amacı, finansal ekonometrinin temel prensiplerini ve finansal verilerin analizi için gerekli olan ekonometrik ve istatistiksel yöntemleri öğretmektir. Ders içeriği, finansal zaman serilerinin özelliklerini, volatilite modellerini ve risk ölçüm tekniklerini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Öğrenciler, zaman serisi modellerini, volatilite tahmin yöntemlerini ve asimetrik volatiliteyi anlayacak ve bu bilgileri gerçek dünya verilerine uygulama becerilerini geliştirecektir.

-

Ekonometrik model nedir, model kurma tekniklerinin temelleri, model türleri, modelleme aşamaları, ekonomik ve finansal verilerin elde edilmesindeki güçlükler, ekonomik ilişkileri destekleyecek modellerin kurulmasındaki zorluklar, modelleme yaklaşımı: genelden özele yaklaşımı/ modeller arası seçim yapma kriterleri, finansal zaman serileri, karakteristikleri, oynaklık (volatilite) kavramı, oynaklığı modelleme, ARCH modeli, GARCH modeli, asimetri kavramı ve asimetrik oynaklık modelleri, EGARCH/TGARCH modelleri

Teorik ve uygulamalı yaklaşımla model kurma tekniklerinin uygulanması ve yorumlanması Paket programlar yardımıyla ekonomik ve finansal verilerle uygulamaya yönelik çalışmalar ARCH, GARCH, EGARCH/TGARCH modelleri ile modeller arası seçim uygulamalarının yapılması

Zorunlu staj yoktur.

Türkçe

Non-linear Time Series Models in Empirical Finance. Franses, P. H., & Van Dijk, D. Cambridge university press. (2000). Analysis of Financial Time Series, Tsay,R.S., John Wiley and Sons,Inc. (2002).  Time series analysis and its applications (Vol. 3).Shumway, R. H., Stoffer, D. S., & Stoffer, D. S. New York: springer.(2000). The econometrics of financial markets. Macroeconomic Dynamics. Campbell, J. Y., Lo, A. W., MacKinlay, A. C., & Whitelaw, R. F. (1998). Time series analysis and its applications (Vol. 3). Shumway, R. H., Stoffer, D. S., & Stoffer, D. S. New York: springer.(2000)

-

• Finansal verilerin analizi için ekonometrik ve istatistiksel yöntemleri öğrenirler.
• ARCH ve GARCH modellerini kurabilirler ve yorumlayabilirler.
• Zaman serisi modelleri, volatilite tahminleri ve risk ölçüm teknikleri konusunda bilgi ve uygulama becerileri geliştirirler.
• Asimetrik volatilite modelleri ve uzun hafıza modelleri gibi ileri konseptlerle finansal piyasaların karmaşık dinamiklerini analiz edebilir hale gelirler.
• Finansal karar verme ve portföy yönetimi alanlarında risk yönetimi stratejilerini uygulama yeteneklerini artırır.