Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Ekonometri

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Ana Müfredat - 2013 EKM7018 Finansal Ekonometri Seçmeli 2 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Dersin genel amacı, finansal serilerin özelliklerini ve finansal ekonometrinin kapsamını bilerek, finansal değişkenler arasındaki ilişkileri uygun yöntemlerle modelleyebilmektir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Finansal serilerin özelliklerinin ortaya konması, tahmini ve öngörüsü

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Teorik ve uygulamalı yaklaşım.

Staj Durumu

Zorunlu staj yoktur.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Introductory Econometrics for Finance, Chris Brooks, University of Reading Published , 4th edition, 2019 Finansal Ekonometri, Nilgün Çil Yavuz, DER yayınları, 2018. Applied Time Series Modelling and Forecasting, Harris, R. ve R. Sollis, John Willey and Sons, Inc., 2003 Makaleler

Dersin Web Sayfası

-

Öğrenme Çıktıları

  • Etkin piyasa hipotezi, sermaye varlıkları fiyatlama modeli ve arbitraj fiyatlama modellerini bilir ve inceleme yapabilir.
  • Finansal serilerde birim kök, eşbütünleşme, nedensellik incelemelerini yapabilir.
  • Çok değişkenli deterministik koşullu değişen varyans modellerini bilir ve uygulama yapabilir.
  • Tek değişkenli stokastik koşullu değişen varyans modellerini bilir ve uygulama yapabilir.
  • Çok değişkenli stokastik koşullu değişen varyans modellerini bilir ve uygulama yapabilir.
  • Finansal piyasalar arasındaki volatilite yayılımını ve finansal bulaşıcılığı inceleyebilir.
  • Uzun hafıza modellerini bilir ve yorumlayabilir.
  • Markov rejim değişim modellerini tahmin edebilir ve yorumlayabilir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Etkin piyasa hipotezi ve birim kök incelemesi
2 Sermaye Varlıkları fiyatlama modeli
3 Arbitraj fiyatlama modeli
4 Finansal değişkenler arasındaki uzun dönem ilişki
5 Finansal değişkenler arasındaki simetrik ve asimetrik nedensellik ilişkisi
6 Risk durumunda nedensellik
7 Uygulama
8 Ara Sınav Haftası
9 Volatilite yayılımı ve finansal bulaşıcılık
10 Çok değişkenli deterministik koşullu değişen varyans modelleri
11 Tek değişkenli stokastik koşullu değişen varyans modelleri
12 Çok değişkenli stokastik koşullu değişen varyans modelleri
13 Uzun Hafıza modelleri
14 FIGARCH modelleri
15 Markov Rejim değişim modelleri
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 2 28
Proje ve Hazırlığı 0 0 0
Ödev ve Hazırlığı 40 1 40
Laboratuvar ve Hazırlığı 0 0 0
Atölye ve Hazırlığı 0 0 0
Sunum ve Hazırlığı 0 0 0
Seminer ve Hazırlığı 0 0 0
Demo ve Hazırlığı 0 0 0
Araştırma ve Hazırlığı 0 0 0
Rapor ve Hazırlığı 0 0 0
Arasınav ve Hazırlığı 16 2 32
Kısa Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Final ve Hazırlığı 16 2 32
Teorik Ders Saati 0 0 0
Uygulama Ders Saati 0 0 0

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8