| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| 2013- Tezsiz Yüksek Lisans | SPY7015 | Finansal Ekonometri | Seçmeli | 1 | 4,00 | 2 | 0 |
Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi
Programlar Hakkında Bilgi
Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim) - Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü - Sermaye Piyasası ve Borsa
Dersin İçeriği
Dersin Amacı
BU dersin amacı öğrencilerin finansal zaman serisi modellemeleri olarak E Views uygulamalı tekli endeks modeli, arbitraj fiyatlama modeli, varlık fiyatlama modeli, ARIMA Modelleri, Modelde teşhis edici testler (otokorelasyon sınaması, sabit varyans sınaması, yapısal kırılmanın sınaması, kukla değişkenle kırılmanın modellenmesi) durağanlık sınamaları, Vektor Otoregresif Model, Otoregresif Gecikmesi Dağıtılmıs Model kurabilmesi ve yorumlayabilmesidir.
Öğrenim Türü
-
Dersin İçeriği
Tekli endeks modeli, Arbitraj fiyatlama modeli, varlık fiyatlama modeli, Otoregresif Gecikmesi Dağıtılmıs Model ARIMA Modelleri, Modelde teşhis edici testler Otokorelasyon sınaması, Sabit varyans sınaması, Yapısal kırılmanın sınaması, Kukla değişkenle kırılmanın modellenmesi Durağanlık sınamaları, Eşbütünleşme Testleri Vektor Otoregresif Model, E Views öğrenci versiyonu ile teori ve uygulama eşzamanlı işlenmektedir.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
1-Anlatım Yöntemi 2-Soru-Cevap Yöntemi 3-Sunum Yöntemi 4-Problem Çözme Yöntemi 5-E Views Ekonometrik Yazılımı ile Modelleme Yöntemi
Staj Durumu
Yok
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ben Vogelvang, Econometrics : Theory and Applications with EViews: Prentice Hall Damodar N. Gujarati , Dawn Porter, Temel Ekonometri, Literatür Ders Kitapları Robert A. Haugen, Modern Investment Theory, Pearson; 5 edition
Dersin Web Sayfası
-
Öğrenme Çıktıları
- Finansal Zaman Serileri Kullanarak Modelleme Yapabilir.
- Econometric Modeling Using E Views Software.
- E Views Yazılımı Kullanarak Ekonometrik Modelleme doğrultusunda Öngörüde Bulunabilir.
- E Views Yazılımı Kullanarak Ekonmetri Modellerini Yorumlayabilir.
- Veri Kaynaklarından Finansal Zaman Serilerini Elde Edebilir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | Tekli endeks modeli |
| 2 | Arbitraj fiyatlama modeli, |
| 3 | varlık fiyatlama modeli, |
| 4 | Otoregresif Gecikmesi Dağıtılmıs Model |
| 5 | ARIMA Modelleri, |
| 6 | Modelde teşhis edici testler |
| 7 | Otokorelasyon sınaması, |
| 8 | Ara Sınav Haftası |
| 9 | Sabit varyans sınaması, |
| 10 | Yapısal kırılmanın sınaması, |
| 11 | Kukla değişkenle kırılmanın modellenmesi |
| 12 | Durağanlık sınamaları, |
| 13 | Eşbütünleşme Testleri |
| 14 | Vektor Otoregresif Model, |
| 15 | E Views öğrenci versiyonu ile teori ve uygulama eş zamanlı işlenmektedir. |
| 16 | Ders Çalışma Haftası |
| 17 | Yarı Yıl Sonu Sınavı |
Değerlendirme
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
Öğrenci İş Yükü Hesabı
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 2 | 15 | 30 |
| Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Ödev ve Hazırlığı | 1 | 14 | 14 |
| Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 25 | 25 |
| Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Final ve Hazırlığı | 1 | 25 | 25 |
| Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |