Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Hesaplamalı Finans disiplini, finansal verilerin kullanımını modellemek ve işlemek için gereken sayısal algoritmalar bağlamında inceler. Bu kursun temel amacı, gerçek dünyadan “uçtan uca” vaka çalışmaları yoluyla katılımcıları Hesaplamalı Finans alanıyla tanıştırmaktır. Kurs, finansal Veri Analitiği ve Algoritmik işleme alanına kapsamlı bir giriş sağlayacak ve finans alanındaki pratisyenlerin çözmesi gereken sorunları temsil eden uygulama örnekleri sağlayacaktır.

-

Bu ders, aynı zamanda, nakit, hisse senetleri ve hisse senedi opsiyonları gibi, en yaygın olan finansal araçlarla ilgili sorunları ele alarak ve tamamen çözerek, matematiksel eğimli bireysel küçük yatırımcılar için tasarlanmıştır. Diğer yandan, basit seçenekler, büyük ve bazen oldukça karmaşık ayrıntılarla tartışılmaktadır. Zımni oynaklıkları bulma yöntemi olarak zamana bağlı Black-Scholes formülü, fiyata bağlı Black-Scholes ve Dupire kısmi diferansiyel denklemleri için hızlı sayısal çözücüler ve engel problemleri ve bunların optimal kontrolü gibi tamamen sonuçları türetiyoruz ve uyguluyoruz.

Bilgisayar destekli sözlü anlatım

Yok

Türkçe

1) Srdjan Stojanovic, Computational Financial Mathematics using MATHEMATICA: Optimal Trading in Stocks and Options, Springer Science+ Business Media, LLC. 2) Yuh-Dauh Lyuu, FINANCIAL ENGINEERING AND COMPUTATION Principles, Mathematics, Algorithms, Cambridge University Press. 3) Prof. Dr. Metin COŞKUN, Doç. .Dr. Murat ERTUĞRUL, “FİNANS MATEMATİĞİ” T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2769, 4) Petr Zima and Robert L. Brown, Mathematics of Finance, 2nd ed., Schaum’s Outline Series, McGraw-Hill, 1996. ISBN 0-07-008203. 5) John McCutcheon and William F. Scott, An Introduction to the Mathematics of Finance, Elsevier Butterworth-Heinemann, 1986. ISBN 0-7506- 0092-6. 6) A. Hirsa: Computational Methods in Finance, Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series, 2012 7) M. Aichinger, A. Binder: A Workout in Computational Finance, Wiley, 2013 8) L. Clewlow, C. Strikland: Implementing Derivatives Models, Wiley Series in Financial Engineering, 1998 9) H. Wang: Monte Carlo Simulation with Applications to Finance, Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series, 2012 10) C. Chiarella, B Kang, G Meyer: The Numerical Solution of the American Option Pricing Problem Finite Difference and Transform Approaches, World Scientific, 2014

Yok

• öğrencilere finansal matematikteki kavramları ve finansal matematikle ilgili oldukları için finansal araçlarla tanıştırma
• “etkin piyasa hipotezi” ve Arbitraj Teoremi ve bunların çeşitli finansal modelleme durumlarındaki etkilerini uygulama
• bir finansal türevin veya türevlerin kombinasyonunun değerini modellemek için Black-Scholes denklemini uygun sınır ve nihai/başlangıç koşullarıyla çözme
• Öğrenciler matematiksel ve/veya istatistiksel fikirleri hem sözlü hem de yazılı olarak çeşitli kitlelere etkili bir şekilde aktarabilmesini sağlama
• Öğrenciler, teknoloji ve farklı disiplin bilgisi alanları arasındaki bağlantıları uygun şekilde kullanarak etkili problem çözücüler geliştirmesini sağlama
• Put ve Call opsiyonları gibi popüler finansal türev türlerini fiyatlandırın ve riski azaltmak için bu türevleri kullanan finansal stratejiler oluşturun
• Öğrenciler matematiksel ve/veya istatistiksel fikirleri hem sözlü hem de yazılı olarak çeşitli kitlelere etkili bir şekilde iletebilmelidir.
• Öğrenciler, teknolojiyi ve farklı disiplin bilgisi alanları arasındaki bağlantıları uygun şekilde kullanarak etkili problem çözücüler olmalıdır.