| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| EKMY-Doktora-2013 | EKMY8008 | Porföy Yönetim Teknikleri | Seçmeli | 2 | 6,00 | 3 | 0 |
Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi
Programlar Hakkında Bilgi
Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Ekonometri
Dersin İçeriği
Dersin Amacı
Optimizasyonun finans alanında en önemli yeri portföy oluşturma ve yönetimidir. Dersin amacı optimum portföy ağırlıklarının belirlenmesi ve portföy performansının değerlendirilmesi ile ilgili teknikleri göstermektir.
Öğrenim Türü
-
Dersin İçeriği
Portföy temel kavramları, klasik portföy yaklaşımı ve dezavantajları, modern portföy teorisi, seçim ve performans takibi olarak CPT, APT ve Fama modelleri, portföy yönetim stratejileri ve alım-satım zamanlaması amacı ile teknik analiz
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Teorik anlatım, haftalık düzenli uygulama ödevleri, teorik ödev, sunum ve yazılı sınavlar
Staj Durumu
Yok
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-
Dersin Web Sayfası
-
Öğrenme Çıktıları
- Finansal risk ölçümü yapar.
- Portföy ağırlıklarını hesaplar.
- Yazılım kodlama ile finansal analiz yapar.
- Piyasa verilerini analiz eder.
- Fon raporlarını yorumlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | Portföy kavramı, temelleri, yönetim unsurları |
| 2 | Klasik portföy yaklaşımı, sermaye piyasalarında etkinlik ve varsayımları |
| 3 | Modern portföy teorisi, beklenen getiri ve varyans modeli |
| 4 | Portföy getirisi, riski ve getiriler arası ilişkilerin yönetimi |
| 5 | Eş fayda (kayıtsızlık- risk) eğrileri |
| 6 | Excel ile portföy optimizasyonu |
| 7 | Quadratik programlama ve Lagrange yaklaşımı |
| 8 | Tekrar |
| 9 | Ara sınav |
| 10 | R programlama ve optimizasyon |
| 11 | Risksiz getirinin etkisi, Sermaye Piyasası Doğrusu |
| 12 | R programlama ve optimum portföy ağırlıkları hesabı |
| 13 | Ekonomik durumlara göre portföy beklenen getiri ve riski |
| 14 | Tarihsel ekonomik veri ile uygulama |
| 15 | Portföy yönetim stratejileri |
| 16 | CAPT, APT, Fama modelleri |
| 17 | Yıl sonu sınavı |
Değerlendirme
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
Öğrenci İş Yükü Hesabı
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 0 | 0 | 0 |
| Proje ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
| Ödev ve Hazırlığı | 3 | 10 | 30 |
| Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Sunum ve Hazırlığı | 3 | 6 | 18 |
| Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 20 | 20 |
| Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Final ve Hazırlığı | 1 | 30 | 30 |
| Teorik Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
| Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| ÖÇ1 | ||||||||||
| ÖÇ2 | ||||||||||
| ÖÇ3 | ||||||||||
| ÖÇ4 | ||||||||||
| ÖÇ5 |