| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| Ana Müfredat - 2012 | FIN308 | Portföy Yönetimi | Zorunlu | 6 | 4,00 | 3 | 0 |
Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi
Programlar Hakkında Bilgi
Lisans - Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu - Sermaye Piyasası
Dersin İçeriği
Dersin Amacı
Portföy yönetim tekniklerini açıklamak ve analiz etmek, portföy performansının ölçülmesinde kullanılan modelleri incelemek/tartışmak
Öğrenim Türü
-
Dersin İçeriği
Yatırım Süreci, Finansal Piyasalar ve Sınıflandırılması, Portföy Yönetim Kavramı ve Süreci, Portföy Analizi, risk Kavramı ve Kaynakları, Menkul kıymetin risk ve getirinsin hesaplanması, portföyün risk ve getirinin hesaplanması, geleneksel ve modern portföy yaklaşımları, Indeks Modelleri, CAPM, APM, Portföy performansının ölçümü.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
1-Anlatım Yöntemi 2-Soru-Cevap Yöntemi 3-Sunum Yöntemi 4-Problem Çözme Yöntemi
Staj Durumu
Yok
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Gürel Konuralp, Sermaye Piyasaları, Analizler,Kuramlar ve Portföy Yönetimi, Alfa Yayınevi, 2.basım, 2005 2. M.Baha Karan, Yatırırm Analizi ve Portföy Yönetimi, Gazi Kitabevi, 2001
Dersin Web Sayfası
-
Öğrenme Çıktıları
- Portföy yönetimi açısından menkul kıymet getirilerini inceler.
- Portföy yönetimi açısından menkul kıymet risklerini yorumlar.
- Yatırım bilgisini finansal araçlarla ilişkilendirir.
- Portföy yönetim ilkelerini açıklar.
- Yatırım analizi ve portföy yönetimine dair sonuçlar çıkarır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | Portföy kavramı, Portföy Yönetimi ve Portföy Yöneticiliği, Portföy Yönetim Süreci, Risk Tanımı ve Kaynakları |
| 2 | Geleneksel Portföy Yönetimi, Modern Portföy Yönetimine Giriş, Tek Bir Menkul Kıymetin Beklenen Getirisi ve Riskinin Ölçülmesi, Çok Dönem Ortalama Getiri ve Riskin Ölçülmesi, Değişim Katsayısı |
| 3 | Portföyün Getiri ve Riskinin Ölçülmesi, İkiden Fazla Menkul Kıymet Bulunan Portföyün Matris Yolu ile Riskinin Hesaplanması,Portföy Korelasyon Katsayısı ve Kovaryansının Ölçülmesi |
| 4 | Etkin Sınır, Kayıtsızlık Eğrileri, Optimal Portföy Oluşturma, Risk seven ve Riskten Kaçan Yatırımcıların Optimal Portföyü |
| 5 | Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeline Giriş |
| 6 | Risksiz Varlık Kavramı, Risksiz Varlık ile Oluşturulan Bir Portföyde Getiri ve Risk Hesabı |
| 7 | SPD Üzerinde Yer Alan Portföyün Getiri Örneği, MKPD Üzerinde Yer Alan Portföyün Getiri Örneği, Doğru Fiyatlama Örneği (Alfanın Bulunuşu) |
| 8 | Ara Sınav |
| 9 | FVFM, FVFM'de Etkin Set (SPD) ve Menkul Kıymet Piyasa Doğrusu |
| 10 | Beta Katsayısı, Pazarın Betasının Hesaplanışı ve Menkul Kıymet Betası ile Pazar Betası Yorumu |
| 11 | Indeks Modelleri, Tekli İndeks, Çoklu İndeks,Hisse Senedi Karakteristik Doğrusu |
| 12 | Arbitraj Fiyatlama Modeli |
| 13 | Portföy Yönetim Stratejileri |
| 14 | Portföy Performansı Ölçümü |
| 15 | Etkin Piyasa Teorisi |
| 16 | Çalışma Haftası |
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavı |
Değerlendirme
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
Öğrenci İş Yükü Hesabı
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 10 | 5 | 50 |
| Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Ödev ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Arasınav ve Hazırlığı | 20 | 1 | 20 |
| Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Final ve Hazırlığı | 30 | 1 | 30 |
| Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| ÖÇ1 | |||||||||||
| ÖÇ2 | |||||||||||
| ÖÇ3 | |||||||||||
| ÖÇ4 | |||||||||||
| ÖÇ5 |