| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| 2013-Tezli Yüksek Lisans | BSE7014 | Türev Piyasalar ve Risk Yönetimi | Seçmeli | 1 | 8,00 | 3 | 0 |
Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi
Programlar Hakkında Bilgi
Tezli Yüksek Lisans - Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü - Sermaye Piyasası ve Borsa
Dersin İçeriği
Dersin Amacı
Finansal piyasalarda çok hızlı değişim gösteren oynaklık bireylerin ve firmaların risk yönetimi yapmasını zorunlu hale getirmiştir.Vadeli piyasalar araçları ile risk yönetiminin nasıl yapılması gerektiği anlatılmakta, ve pratik uygulamalar ile riskten korunma yöntemleri gösterilmektedir.
Öğrenim Türü
-
Dersin İçeriği
Risk yönetimi bireysel ve kurumsal yatırımcılar için oldukça önemlidir.Yatırımcılar spot piyasada sahip oldukları portföyde oluşabilecek fiyat,kur,faiz riskini vadeli piyasalarda forward,futures,options ve swap gibi araçlar ile yönetebilirler.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Bireysel ve kurumsal yatırımcıların finansal piyasalarda yapmış oldukları yatırımları korumak için kullandıkları risk yönetimi araçlarının açıklanması,pratik uygulamalar ile anlatılması. Finansal piyasalarda örnek vaka analizi üzerinde çalışmak.Firma bilançosu üzerinde oluşan riskleri tanımlamak.Bilançoda oluşabilecek riskleri korumaya yönelik vadeli piyasalar araçalarını kullanmak.
Staj Durumu
Banka ve aracı kurumlarda staj yapma imkanı olabilmektedir.
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Credit Derivative Strategies, New Thinking on Management Risks and Return, Rohan Douglas, Bloomberg Press Bookstore 2-Fixed Income Securities and Derivatives Handbook, Analysis and Valuation, Moored Choudhry, Bloomberg Press Bookstore 3-Introduction to Options-Adjusted Spread Analysis, Tom Miller, Bloomberg Press Bookstore 4-Innovations in Investment Management,Cutting-Edge Research, H.Gifford Fong, Bloomberg Press Bookstore 5-Finansal Türevler, Futures, Options, Swaps, Prof.Dr.İhsan Ersan, Literatür Yayınları 6-Vadeli İşlem Piyasaları, Teori ve Pratik, Prof.Dr.Ümit Erol, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 7-Finansal Korunma Hedging, Fabrizio Casaretto, Scala Yayıncılık 8-Örneklerle Futures Anlaşmalar ve Opsiyonlar, Yrd.Doç.Dr.Fulya Alpan, Literatür Yayınları 9-Finans Mühendisliği Kavramlar ve amaçlar, Doç.Dr.Mehmet Bolak, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. 10-Endekse Dayalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri Portföy Yönetiminde Kullanımı ve Türkiye'de Uygulanabilirliği,Yakup Ergincan,Sermaye Piyasası Kurulu, 11-www.cbt.com 12-www.borsaistanbul.com
Dersin Web Sayfası
www.cbt.com www.borsaistanbul.com
Öğrenme Çıktıları
- Bireysel ve kurumsal yatırımcılar için risk yönetimi
- Spot piyasada oluşan fiyat,kur,faiz oranı risklerini tanımlamak
- Vadeli piyasalar araçları olan forward,futures,option ve swap ürünlerinin tanıtılması
- Firma bilançosunda oluşabilecek fiyat,kur,faiz,likidite risklerinin tanımlanması
- Risklerden korunmak için vadeli piyasalar araçlarının kullanılması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | Risk Yönetimi ve Vadeli Piyasalara Giriş |
| 2 | Forward Piyasalar ve Forward Kontratlar |
| 3 | Futures Piyasalar ve Futures Kontratlar |
| 4 | Forward ve Futures Kontratların Karşılaştırılması |
| 5 | Forward ve Futures Piyasalarda Fiyatlandırma |
| 6 | Futures Piyasalarda Teminatlandırma |
| 7 | Futures Piyasaların Pratikteki İşleyişi |
| 8 | Ara Sınav Haftası |
| 9 | Futures Piyasaların Çeşitleri,Mallar,Madenler,Dövizler ve Finansal Enstrümanlar |
| 10 | Futures Piyasalarda Mal Teslimi |
| 11 | Opsiyonlar,Özellikleri,Uygulama Türleri,Örnek Olaylar |
| 12 | Swap Teknikleri |
| 13 | Vadeli Piyasalar Türkiye Örneği |
| 14 | Vadeli Piyasalarda Örnek Uygulamalar |
| 15 | Finansal Piyasalarda Türev İşlemlerinin Etkinliği |
| 16 | Ders Çalışma Haftası |
| 17 | Yarı Yıl Sonu Sınavı |
Değerlendirme
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
Öğrenci İş Yükü Hesabı
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
| Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Ödev ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Araştırma ve Hazırlığı | 1 | 45 | 45 |
| Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 45 | 45 |
| Kısa Sınav ve Hazırlığı | 1 | 40 | 40 |
| Final ve Hazırlığı | 1 | 50 | 50 |
| Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |