| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| Bankacılık (İÖ) | FIN318 | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi II | Zorunlu | 6 | 3,00 | 2 | 0 |
Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi
Programlar Hakkında Bilgi
Lisans - Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu - Bankacılık (İÖ)
Dersin İçeriği
Dersin Amacı
Portfoy yönetim teknikleri ve pörtföy performansının ölçülmesi ile ilgili yöntemlerin tartışılması.
Öğrenim Türü
-
Dersin İçeriği
Yatırım analizi, finansal piyasalar, portföy yönetimi aşamalari, menkul kıymet çeşitleri ve değerlemesi, tek bir menkul kıymet getiri ve riski, portföy getiri ve riski, geleneksel ve modern portföy yaklaşımları, Indeks Modelleri, CAPM, APM, Portföy performansının ölçümü.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
1-Anlatım Yöntemi 2-Soru-Cevap Yöntemi 3-Sunum Yöntemi
Staj Durumu
Yok
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Gürel Konuralp, Sermaye Piyasaları, Analizler,Kuramlar ve Portföy Yönetimi, Alfa Yayınevi, 2.basım, 2005 2. M.Baha Karan, Yatırırm Analizi ve Portföy Yönetimi, Gazi Kitabevi, 2001
Dersin Web Sayfası
-
Öğrenme Çıktıları
- Yatırımcı ya da şirketler açısından yatırım araçlarını tanır.
- Portföy oluşturma ilkeleri doğrultusunda yatırım araçları getiri ve risklerini inceler.
- Yatırım araçlarını mevzuatla ilişkilendirilir.
- Finansal bilgilerini portföy performansı analizi ile güçlendirilir.
- Menkul kıymetleri birbirleri ile karşılaştırır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | Portföy kavramı, Portföy Yönetimi ve Portföy Yöneticiliği, Portföy Yönetim Süreci, Risk Tanımı ve Kaynakları |
| 2 | Geleneksel Portföy Yönetimi, Modern Portföy Yönetimine Giriş, Tek Bir Menkul Kıymetin Beklenen Getirisi ve Riskinin Ölçülmesi, Çok Dönem Ortalama Getiri ve Riskin Ölçülmesi, Değişim Katsayısı |
| 3 | Portföyün Getiri ve Riskinin Ölçülmesi, İkiden Fazla Menkul Kıymet Bulunan Portföyün Matris Yolu ile Riskinin Hesaplanması,Portföy Korelasyon Katsayısı ve Kovaryansının Ölçülmesi |
| 4 | Etkin Sınır, Kayıtsızlık Eğrileri, Optimal Portföy Oluşturma, Risk seven ve Riskten Kaçan Yatırımcıların Optimal Portföyü |
| 5 | Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeline Giriş |
| 6 | Risksiz Varlık Kavramı, Risksiz Varlık ile Oluşturulan Bir Portföyde Getiri ve Risk Hesabı |
| 7 | SPD Üzerinde Yer Alan Portföyün Getiri Örneği, MKPD Üzerinde Yer Alan Portföyün Getiri Örneği, Doğru Fiyatlama Örneği (Alfanın Bulunuşu) |
| 8 | Ara Sınav |
| 9 | FVFM, FVFM'de Etkin Set (SPD) ve Menkul Kıymet Piyasa Doğrusu |
| 10 | Beta Katsayısı, Pazarın Betasının Hesaplanışı ve Menkul Kıymet Betası ile Pazar Betası Yorumu |
| 11 | Indeks Modelleri, Tekli İndeks, Çoklu İndeks,Hisse Senedi Karakteristik Doğrusu |
| 12 | Arbitraj Fiyatlama Modeli |
| 13 | Portföy Yönetim Stratejileri |
| 14 | Portföy Performansı Ölçümü |
| 15 | Etkin Piyasa Teorisi |
| 16 | Çalışma Haftası |
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavı |
Değerlendirme
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
Öğrenci İş Yükü Hesabı
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 10 | 5 | 50 |
| Arasınav ve Hazırlığı | 2 | 5 | 10 |
| Final ve Hazırlığı | 3 | 5 | 15 |
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| ÖÇ1 | ||||||||||
| ÖÇ2 | ||||||||||
| ÖÇ3 | ||||||||||
| ÖÇ4 | ||||||||||
| ÖÇ5 |