Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Bu derste temel hedef, öğrencinin zaman serisi verilerin ekonometrik analizini teorik ve uygulamalı olarak iyi öğrenmesini sağlamaktır. Daha özel olarak, öğrencinin ekonomik verilerin tek değişkenli zaman serisi modelleri ile ilgili gerekli bilgiler ile donatılması amaçlanmaktadır. Temel konular, durağan ve özellikle durağan olmayan zaman serileri üzerine yoğunlaşmaktadır. Ekonometrik paket programların kullanımı, bu dersin tamamlayıcısıdır ve uygulama makroekonomik ve finansal verilerle yapılır.

-

Zaman serisine giriş, temel kavramlar, grafik analizleri, zaman serisinin bileşenleri(trend ve mevsimsellik), otokorelasyon fonksiyonu (korelogram) ve testleri (Bartlett, Box-Pierce Q, Ljung-Box Q* testleri), saf hata süreci, rastsal gidiş süreci ve modeli, durağanlık, durağan olmama, Stokastik trend, Deterministik trend, Dickey ve Fuller(1981) testi, Dickey ve Fuller (1979) DF ve ADF birim kök testleri, Eştümleşme kavramı ve analizi, Engle ve Granger Eştümleşme yaklaşımı, Eştümleşme testi, Hata Düzeltme Modeli, nedensellik analizi ve Granger nedensellik testi, yapısal kırılma ve Perron (1989) yapısal kırılma testi. Ekonometrik paket programların kullanımı, bu dersin tamamlayıcısıdır ve uygulama makroekonomik ve finansal verilerle yapılır.

Bu derste temel hedef, öğrencinin zaman serisi verilerin ekonometrik analizini teorik ve uygulamalı olarak iyi öğrenmesini sağlamaktır. Daha özel olarak, öğrencinin ekonomik verilerin tek değişkenli ve çok değişkenli zaman serisi modelleri ile ilgili gerekli bilgiler ile donatılması amaçlanmaktadır. Ekonometrik paket programların kullanımı, bu dersin tamamlayıcısıdır ve uygulama makroekonomik ve finansal verilerle yapılır.

Zorunlu staj yoktur.

Türkçe

Applied Econometric Time Series, Enders, W., John Wiley and Sons,Inc., 2005 (E) Applied Time Series Modelling and Forecasting, Harris, R. ve R. Sollis, John Willey and Sons,Inc., 2003. (HS) Econometric Modelling of Financial Time Series, Mills, C.T., Cambridge Univ. Press, 1999 (M) The Analysis of Time Series: An Introduction, Chatfield, C., 5.B.,Chapman and Hall. (C) Zaman Serilerinin Analizi ve ARIMA Modelleri, Akgül, I., DER Yayını, 2003 (IA)

-

• Dickey-Fuller(1979) ve Dickey-Fuller(1981) testlerini uygulayarak trendi tipine göre uygun yöntemi kullanarak ortadan kaldırabilirler.
• Deterministik trend ve stokastik trendi tespit edip ortadan kaldırabilirler.
• Zaman serilerinde AR-MA-ARMA modellerini kurabilirler.
• Mevsimsellik ve trendi tespit edip ortadan kaldırabilirler.
• Zaman Serisine ait temel kavramlar hakkında yorum yapabilirler.