Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Bu derste temel hedef, öğrencinin zaman serisi verilerin ekonometrik analizini teorik ve uygulamalı olarak iyi öğrenmesini sağlamaktır. Bu amaçla teorik bilgiler, ekonomik ve finansal veriler ile örnek modellerin çözümü ve analizleri yapılarak işlenmektedir. Ekonometrik paket programların kullanımı, bu dersin tamamlayıcısıdır ve uygulama makroekonomik ve finansal verilerle yapılır.

-

Temel konular Vektör otoregresif modeller, çoklu eştümleşme testi (Johansen testi), Vektör hata düzeltme modelleri, PP, ERS ve KPSS birim kök ve durağanlık testleri, Perron (1989) yapısal kırılma testi, Zivot-Andrews ve Bai-Perron yapısal kırılmalı birim kök testleri, stokastik mevsimsellik ve mevsimsel birim kök, mevsimsel birim kök testleri (HEGY), mevsimsel eştümleşme, mevsimsel hata düzeltme modeli. Ekonometrik paket programların kullanımı, bu dersin tamamlayıcısıdır ve uygulama makro ekonomik ve finansal verilerle yapılır.

onular öncelikle teorik olarak anlatılmakta, ardından makroekonomik ve finansal veriler ile uygulamalar yapılmaktadır. Böylece her konunun gerçek veriler ile uygulaması ve analizi ile öğrenme süreci desteklenmektedir.

zorunlu staj yok.

Türkçe

Applied Econometric Time Series, Enders, W., John Wiley and Sons,Inc. Applied Time Series Modelling and Forecasting, Harris, R. ve R. Sollis, John Willey and Sons,Inc. Introduction to Multiple Time Series Analysis, Lütkepohl, H. Springer-Verlag, Periodicity and Stochastic Trends in Economic Time Series, Franses, P.H., Oxford Univ. Press. Introduction to Modern Time Series Analysis, Kirchgässner, G. and Wolters, J. Springer-Verlag. Unit roots, cointegration, and structural change, Maddala, G. S. and Kim, In-Moo, Cambridge Univ. press

-

• VAR modelleri kurabilir ve etki-tepki fonksiyonları ile varyans ayrıştırma sonuçlarını yorumlayabilir.
• Johansen testi yapabilir, VECM modeli uygulayabilir, çıktıları analiz edebilir.
• Mevsimsel birim kök testlerini uygulayabilirler. Mevsimsel eştümleşme regresyonu kurarak eştümleşme testi uygulayabilir ve yorumlayabilir.
• Çok çeşitli birim kök veya durağanlık testlerini yapabilir. Böylece seriler için tümleşme mertebelerini karşılaştırarak belirleyebilir..
• Tek kırılma, çok kırılma, kırılma tarihinin bilinmesi ve bilinmemesi durumlarında Yapısal kırılma testlerini uygulayabilir.